К сожалению, очень мало сведений сохранилось о его детской поре. Он рос тихо, в обстановке исконного русского благочестия, и, можно сказать, все заветнейшее, лучшее содержание русского народа, всю высокую его духовность, всю заботу и думу его о спасении, о вечности мало-помалу впитал в свою душу до того, что уже в ней не стало места иной заботе, иной думе.
Особое промышление Божие о Прохоре выразилось в двух событиях его жизни. Однажды, когда ему было семь лет, мать его, отправляясь на стройку церкви, взяла его с собой. Она поднялась на самый верх колокольни, где не были еще утверждены перила. Мальчик, по живости забыв, где он находится, неосторожно подошел к краю и упал вниз. Мать, предполагая, что он убился до смерти и что там, внизу, может быть только его изуродованный труп, поспешно сбежала по ступеням. Ребенок стоял на земле целый и невредимый.
Прохор отличался крепким телосложением, острым умом, впечатлительностью, прекрасною памятью и, вместе, кротостию и благонравием. Когда его стали учить церковной грамоте, он принялся за дело с большою охотой и стал быстро успевать в учении, как вдруг сильно занемог. Домашние отчаялись в его выздоровлении. И снова суждено было проявиться над ним благодати Божией. Прохор увидел во сне Пресвятую Богородицу, которая обещала посетить и исцелить его. Он рассказал это сновидение матери. Вскоре крестным ходом несли по Курску чудотворную Коренную икону Богоматери по той самой улице, где стоял дом Мошниных. Ударил сильный ливень. Вероятно для сокращения пути, крестный ход свернул через двор Мошниных. Мать Прохора воспользовалась этим и поднесла к иконе больного сына. Затем икону пронесли над мальчиком. С этого времени он стал поправляться и скоро совсем выздоровел.
Оправившись, Прохор продолжал учение: прошел Часослов, Псалтирь, выучился писать и полюбил чтение Библии и духовных книг. У старшего Мошнина, Алексея, была в Курске торговля разным деревенским товаром: ремнями, дегтем, бичевками, дугами, шлеями, лаптями, железом, и Прохора старались приучить к этой торговле. Но сердце его к этому делу не лежало. Торговля мешала ему бывать, как бы он хотел, у всех церковных служб. До этого он ходил ежедневно к обедне и вечерне. Теперь же, опуская по необходимости эти службы, подымался пораньше, чтоб отстоять заутреню.
Большое влияние на Прохора в эту пору его жизни имел один чтимый в Курске юродивый, имя которого, к сожалению, не сохранилось. Часто беседуя с Прохором, он окончательно укрепил его в духовной жизни.
Умная и благочестивая мать Прохора сердцем чуяла, что не жилец ее мальчик в миру, что иная ждет его доля. Вообще в отношении Мошниной к своему сыну мы видим полную противоположность тому, как относилась к преподобному Феодосию (Киево-Печерскому) его, тоже по своему любившая его, мать. Та всячески старалась удержать сына в миру и крайне недоброжелательно относилась к его детским попыткам подвижничать. Она жестоко наказала сына, когда увидела на теле его вериги; избила его и заковала его, когда он тайком ушел из дому со странниками, а она догнала его и привела домой. Даже из монастыря Киево-Печерского, когда она после долгих поисков нашла там сына, она старалась вернуть его в мир — угрозами, упреками и мольбами. Умная и благочестивая Агафия Мошнина поступила не так. Как мудрая христианка, она поняла, что пожертвовать сыном, без ропота уступив его Богу, будет угодной Ему жертвой и что Бог всякому, ищущему Его, силен дать такое счастье, пред которым — ничто вся слава, счастье и благополучие мира. И вера ее оправдалась.
Боясь огорчить мать, Прохор, когда в нем стало постепенно складываться решение оставить мир, — старался осторожно вызнать мысли матери, пустит ли она его в монастырь. Он с радостью заметил, что она нисколько не будет препятствовать ему, и тогда он стал прямо заговаривать об этом предмете. Вместе с тем он поверял свои мысли некоторым товарищам, и пять человек из курской купеческой молодежи порешили одновременно с ним начать иноческую жизнь. В этом нельзя не видеть значительного влияния Прохора на сверстников. Известно, что, хотя в годы и отрочества, и ранней юности он любил уединение, все же не избегал общества товарищей; но, как сильная, цельная натура, подчинял их своему настроению. Он любил читать сверстникам вслух духовные книги и вести с ними духовную беседу.
Сохранилось воспоминание о том, как простился Прохор с матерью. Сперва, по русскому обычаю, все посидели. Потом Прохор встал, помолился Богу, поклонился матери в ноги. Она дала ему приложиться к иконам Спасителя и Божией Матери, потом благословила его медным большим крестом. Этот крест он всю жизнь свою хранил как величайшую святыню, никогда не снимал его с себя, нося его поверх одежды открыто на груди, с ним и скончался. Заранее было взято Прохором для пострижения в монастырь увольнение от Курского градового общества. Оставалось только решить, куда идти. Саровская пустынь славилась истинною иноческою жизнью и, тем более, должна была привлекать Прохора, что начальствовал в ней строитель Пахомий, родом из курских купцов и знакомый родителям Мошниным. Но ему хотелось поверить свое решение советами людей опытных и духовных. Кроме того, он жаждал поклониться Киевским святыням, где все говорит сердцу человека, избирающего иноческий путь. И с пятью своими единомышленниками он отправился пешком в Киев.
В то время славился жизнью и даром прозорливости старец Досифей — затворник, спасавшийся в Китаевской обители. Прохор пришел к нему, открыл ему всю свою душу и, став пред ним на колени, целуя ему ноги, умолял его указать ему место, где он должен поселиться. Прозорливый старец прямо указал ему на Саров такими словами: «Гряди, чадо Божие, и пребуди тамо. Место сие будет тебе во спасение, с помощью Господа. Тут скончаешь ты и земное странствие твое. Только старайся стяжать непрестанное призывание имени Божия так: “Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя, грешного!” В этом да будет все твое внимание и обучение. Ходя и сидя, при деле и в церкви стоя, везде, на всяком месте, входя и исходя, сие непрестанное вопияние да будет и в устах, и в сердце твоем. С ним найдешь покой, приобретешь чистоту духовную и телесную, и вселится в Тебя Дух Святый, Источник всяких благ, и управит жизнь твою во святыне, во всяком благочестии и чистоте. В Сарове и настоятель Пахомий богоугодной жизни. Он последователь наших Антония и Феодосия». С радостным сердцем принял Прохор старцев совет. Он отговел в Киеве, потом вернулся в Курск, где прожил несколько месяцев. Хотя он временами и ходил в лавку, но уже не занимался торговлей, а вел духовную беседу: с ним приходили поговорить о монастырях, о том, как спасаться, или послушать, как он читал духовные книги.
20 ноября 1778 года, накануне праздника Введения во храм Богоматери, 19-летний Прохор пришел в Саров. Всенощное бдение, благоговение братии с первого же раза произвели на него сильное впечатление. Строитель Пахомий, истинный инок, ласково его принял и поручил его казначею, старцу Иосифу. Кроме того, что этому старцу Прохор должен был прислуживать, он исполнял и другие послушания: в хлебна, в просфорне, в столярной, пономарил. С величайшею ревностью принялся он за дело нравственного перевоспитания себя, постоянного наблюдения за собою и стремления к совершенству, в каком состоит все призвание и назначение монаха. Постоянною деятельностью он старался предохранить себя от скуки, которую считал одним из опаснейших для инока искушений. «Болезнь сия врачуется, — говорил он впоследствии по собственному опыту, — молитвою, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением слова Божия и терпением, потому что и раждается она от малодушия и праздности и празднословия».
В определенные часы приходил он в церковь, стараясь быть там раньше всех, неподвижно выстаивал все богослужение, постоянно имея взор, опущенный к полу, чтоб избежать рассеянности, стоял всегда на определенном месте и до самого конца. В келии своей он упражнялся в чтении и в телесном труде. Евангелие и послания апостолов он всегда читал стоя. Из духовных книг читал Шестоднев святого Василия Великого, беседы святого Макария Великого, Лествицу преподобного Иоанна, Добротолюбие и другие. В часы отдыха Прохор занимался работою: искусно вырезывал из кипарисного дерева крестики для раздачи их богомольцам. Он был вообще искусен в столярничестве, так что в одном расписании иноков один из всех назван «Прохор столяр». Участвовал он также в общих трудах-послушаниях братии, состоявших в сплаве леса, в заготовке дров. В Саровском лесу спасалось в отшельничестве несколько иноков, из которых отец Назарий и отец Марк были самые известные. Их пример, столько же, сколько и стремление души Прохора, побудил его в свободные часы укрываться в лесу для уединенной молитвы. Он говорил впоследствии так: «Если не всегда можно пребывать в уединении и молчании, живя в монастыре и занимаясь возложенными от настоятеля послушаниями, то хотя некоторое время, остающееся от послушания, должно посвящать на уединение и молчание. И за это малое Господь Бог не оставит ниспослать на тебя богатую Свою милость».
Здесь, среди природы, к восприятию красот которой он был так чуток, свободно и восторженно лились его хвала и молитва к Богу. Кроме этой уединенной молитвы, Прохор принял еще подвиг: усиленный пост. В среду и пятницу он ничего не вкушал, а в другие дни недели принимал пищу лишь по разу в день. В 1780 году Прохор опасно заболел. Недуг, — по-видимому, водянка, — продолжался три года, из них не менее полутора лет больной провел в постели. Каким уважением уже тогда он пользовался, как ценили его, видно уже из того, что за ним, послушником, во все время его болезни ходили строитель Пахомий и другие старшие иноки. Больному становилось все хуже, и отец Пахомий стал настойчиво предлагать обратиться к врачу, или, по крайней мере, пустить кровь. Прохор отвечал: «Я предал себя, святый отче, истинному врачу душ и телес, Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери. Если же любовь ваша рассудит, снабдите меня духовным врачеством».