Упражняясь, таким образом, в терпении, Павел Петрович продолжал однако упражняться и в своих обязанностях: по-прежнему внимательно следил за ходом внутренних и внешних дел России и по-прежнему работал в тиши своего кабинета, составляя проекты в духе, противоположном намерениям и действиям матери; он пробовал даже принять участие в литературной полемике, возникшей между. Екатериной и Фонвизиным на страницах «Собеседника любителей российского слова». Помня слова гр. Петра Панина, что «ничего нет свойственнее, как хозяину мужеского пола распоряжать собственно самому и управлять всем тем, что защищает, подкрепляет и сохраняет целость как его собственной особы, так и государства», — цесаревич, под предлогом очистить окрестности Гатчины и Павловска от беглых крепостных крестьян, сформировал себе небольшой отряд, который он постепенно, благодаря снисходительности Екатерины, с двух команд, численностью в 30 человек каждая довел к 1788 году до трех батальонного состава. Отряд этот заключал в себе элементы всех войсковых частей, даже конную артиллерию, — цесаревич завел у себя, на гатчинском дворе, даже флотилию, вооруженную пушками. В основу военного устава положены были инструкции Фридриха II, войско одето было в прусскую военную форму, дисциплина была введена строгая до жестокости. Вообще Павел постарался возродить в своих батальонах, долженствовавших, по его мнению, служить образцом для всей русской армии, те самые «обряды неудобоносимые», которые, по словам Екатерины, будучи введены Петром III, «не токмо храбрости военной не умножили, но паче растравляли сердца болезненные всех его войск». Среди офицеров гатчинских войск было много немцев, а первых их командиром назначен был пруссак, барон Штейнвер.
Прусские симпатии Павла проявились в то время и в его противодействии и внешней политике Екатерины. Побуждаемый отчасти влиянием супруги своей, великий князь тайно «носился с Фридрихом II и его преемником, содействуя им своим влиянием в осуществлении известного проекта союза князей. По некоторым известиям Павел даже сообщал в Берлин тайные политические известия, узнавая о них при дворе матери и склонял действовать в пользу Пруссии даже русского посланника в Германии Румянцева. «Ради Бога, — писал он ему, — не судите никак о моем поведении и предоставьте времени объяснить мои действия. Я не имел и не имею другой цели, как только исполнять Божии заветы во всем том, что я делаю и что переношу с покорностью». Можно предположить, зная образ мыслей Павла, что он не сочувствовал завоевательной политике матери, поддерживаемой Австрией, и надеялся, что Пруссия, опираясь на союз князей, явится оплотом европейского мира. Союз с Австрией Павел Петрович считал невыгодным для России и, согласно со взглядами гр. Панина, предпочитал ему «союзы на севере с державами, которые больше в нас нужды, а местничества с нами иметь не могут».
Военные и политические занятия Павла чередовались с более плодотворной и тихой работой его и как гатчинского помещика, и как будущего преобразователи России. Как помещик, наследник престола действительно мог служить образцом для других. Первыми его действиями было устройство школы и больницы для жителей Гатчины; затем он выстроил на свой счет, кроме существовавших уже, еще четыре церкви для жителей Гатчины, принадлежавших в разным вероисповеданиям: православную в госпитале, общую лютеранскую, римско-католическую и финскую в Колпине; на свой счет он содержал и духовенство этих церквей. Крестьянам, у которых хозяйство не по их вине приходило в упадок, цесаревич помогал и денежными ссудами и прирезкой земли; в то же время, чтобы дать гатчинским крестьянам заработав в свободное от земледельческих занятий время, цесаревич содействовал возникновению в ней стеклянного и фарфорового завода, суконной фабрики, шляпной мастерской и сукновальни. Все эти действия Павла Петровича в его маленьком хозяйстве были выражением его взглядов и на внутреннее управление государством, бывших развитием его мыслей, высказанных еще ранее в 1778 г. в переписке С Паниным. Взгляды эти, резко отличавшиеся от взглядов современного ему общества, он изложил в 1787 г. на случай своей смерти в особом «Наказе» своей супруге об управлении государством: в нем Павел вполне явился царем «одинаково добрым и справедливым», так как дворяне-помещики, непонятно по его мнению, должны были иметь всегда в виду благо своих крепостных. «Крестьянство, — писал цесаревич, — содержит собою все прочие части и своими трудами, следственно, особого уважения достойно и утверждения состояния, не подверженного нынешним переменам его… Надлежит уважить состояние приписных к заводам крестьян, их судьбу переменить и разрешить. Не меньшего частного уважения заслуживают государственные крестьяне, однодворцы и пахотные, которых свято, по их назначениям, оставлять, облегчая их судьбу». Финансовые предположения Павла также поражают своею верностью. «Расходы, — говорил он, — должно соразмерять по приходам и согласовать с надобностями государственными и для того верно однажды расписать так, чтобы никак не отягчат земли, и из двояких доходов с земли или промысла, первые держать соразмерно возможности с надобностью, ибо уделяются от имений частных лиц; другие — поощрять, ибо основаны на трудах и прилежании, всегдашних средствах силы и могущества земли». Тогда же, совместно с Марией Феодоровной, цесаревич выработал основной закон о престолонаследии по праву первородства в мужской линии царствующего дома, «дабы государство не было без наследника, дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать, и дабы сохранить право родов в наследии, не нарушая права, естественного и избежать затруднений при переходе из рода, в род». В отсутствие закона о престолонаследии Павел Петрович справедливо видел главную причину и революций в России XVIII века и собственного печального положения.
В этой постоянной работе, в этом вечном сравнении того, что должно было бы быть с тем, что было в действительности протекло с лишком 4 года. Характер великого князя начинал за это время изменяться к худшему: его несдержанность переходила в запальчивость, гнев доходил до бешенства; все реже и реже напоминал он собою прежнего веселого, любезного, остроумного человека, каким знали его во время заграничного путешествия. Привычка скрывать свои мысли и чувства, таить в глубине души истинное свое настроение, это вечное насилие над психической своей природой — были не по силам Павлу: оно расстраивало его нервную систему, и достаточно было иногда самого ничтожного повода, часто незаметного для окружающих, чтобы он проявлял истинные свои чувства тем резче, чем тщательнее и продолжительнее он усиливался скрывать их ранее. При дворе Екатерины и при дворе Павла дежурили поочередно одни и те же лица; многие из них переносили вести от одного двора в другому, возбуждая подозрительность великого князя, боявшегося, что он окружен шпионами Екатерины или ее фаворитов. Единственным утешением для цесаревича была его семейная жизнь: Мария Феодоровна всегда была его верной и любящей супругой. «Тебе самой известно, — писал он ей в 1788 г., — сколь я тебя любил и привязан был. Твоя чистейшая душа перед Богом и человеки стоила не только сего, но почтения от меня и от всех. Ты была мне первою отрадою и подавала лучшие советы». Любовь Марии Феодоровны к своей многочисленной германской родни и ее мелочность в домашних делах доставляли, однако, Павлу Петровичу немало горьких минут. За границу шло немало денег Павла на устройство дел родителей Марии Феодоровны и ее братьев, в большинстве случаев людей мало достойных, а в России Павел Петрович должен был ходатайствовать за них пред матерью. В особенности много хлопот доставил ему стоим недостойным поведением старший его шурин, Фридрих, женатый на принцессе Августе Брауншвейгской, Екатерининской Зельмире и бывший на русской службе. Часто Павел Петрович находился между двух огней, отдавая справедливость строгому образу действий Екатерины по отношению в Фридриху и волнуясь просьбами и отчаянием своей супруги. Когда однажды Екатерина прислала ему письмо по этому делу, то Павел Петрович отказался сообщить его своей супруге, «я подданный российский, сказал он, — и сын императрицы российской: что между мною и ею происходит, того знать не подобает ни жене моей, ни родственникам, ни же кому другому».
Семья Павла Петровича увеличилась в это время четырьмя дочерьми: Александрой (род. 29 июля 1783 г.), Еленой (род. 13 декабря 1784 г.), Марией (род. 4 февраля 1786 г.) и Екатериной (род. 10 мая 1788 г.). Для воспитания их избрана была Екатериной вдова генерал-майора, Шарлотта Карловна Ливен, умевшая установить добрея отношения и к Марии Феодоровне. Но в воспитании своих сыновей великокняжеская чета по прежнему не принимала никакого участия; мало того, собираясь в 1787 году в путешествие в Крым, императрица, вопреки желанию родителей, предполагала взять внучат с собою и Павел Петрович вынужден был по этому близкому для него делу обращаться с ходатайством к ненавистному для него Потемкину.
В 1787 году, с началом второй турецкой войны, Павел Петрович надеялся, что ему наконец откроется достойное его сана поприще для деятельности и 10 сентября просил мать о дозволении отправиться в армию волонтером для участия в военных действиях против турок. Это намерение Павла Петровича не правилось Екатерине: она не желала ни создавать затруднений Потемкину, командовавшему армией, ни содействовать популярности сына, от устранения которого от престолонаследия в пользу великого князя Александра Павловича она уже думала в это время. Под всевозможными предлогами императрица или отказывала Павлу в своем разрешении или откладывала дело в даль. «Лучше бы было сказать, что не хотят меня пустить, нежели волочить», — писал он в январе 1788 г. в письме гр. В. П. Пушкину, которое разрешил представить государыне. В письме к самой императрице Павел Петрович указывал, между прочим, на щекотливость своего положения вследствие постоянных проволочек, так как в Европе уже сделались известны его приготовления к походу. «Касательно предлагаемого мне вами вопроса, на кого вы похожи в глазах всей. Европы, отвечать вовсе не трудно: вы будете похожи на человека, подчинившегося моей воле, исполнившего мое желание и то, о чем я настоятельно вас просила». Лишь в мае месяце 1788 г. Екатерина дала наконец Павлу столь желанное для него дозволение, но внезапно открывшаяся война со Швецией направила цесаревича не на юг, а на север в финляндскую армию, которою командовал гр. В. П. Мусин-Пушкин, «сей мешок нерешимый», по отзыву самой Екатерины; туда же направлен был и гатчинский отряд великого князя. Военные действия против шведов происходили главным образом на море, покрыв славою русский флот и адмиралов: Чичагова и Грейга, но сухопутные войска наши, благодаря нерешительности гр. Мусина-Пушкина, ограничивались рекогносцировками и аванпостными стычками. Павел Петрович, разумеется, не этого ждал в ту минуту, когда шведские пушки слышны были в Петербурге и когда, на собственному отзыву Павла, уже «лошади готовы были» для отъезда двора из Петербурга. Готовясь ко всем случайностям войны, он оставил Марии Феодоровне свое завещание, три письма на ее имя, составленный совместно с ней акт о престолонаследии, наказ об управлении государством и письмо детям. 1 июля Павел Петрович прибыл в Выборг, мечтая о военных трудах, и лишь 22 августа ему удалось участвовать в рекогносцировке шведских укреплений Гекфорса. «Теперь я окрещен», — с удовольствием сказал Павел, заслышав свист шведских пуль. Но этим «крещением» и ограничилось участие великого князя в военных действиях: Павел не догадывался, что и генералу Кноррингу, состоявшему в его свите, и самому Мусину-Пушкину даны бы