Target:
Целью обычно является первый уровень сопротивления или поддержки.
Stop:
Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.
4 февраля 2011 г. в обед сформировалась фигура на минутных графиках фьючерса на индекс РТС. Было двойное дно, второе ниже первого. Отметили максимум бара, в котором было пробитие предыдущего минимума, и выставили стоп на заявку на покупку на этом уровне. Через пару минут мы уже были в рынке (рис. 57).
РИС. 57
1. Покупка по 190 780 пунктов.
2. Стоп на 190 630 пунктов.
3. Свой целевой уровень определили на уровне предыдущего сопротивления в 191 550 пунктов.
При прохождении ценой половины расстояния до цели мы зафиксировали половину прибыли, прикрыв полпозиции по 191 200 пунктов. И переместили свой стоп на уровень безубыточности.
Через 20 минут мы закрыли оставшуюся позицию по нашей цели, получив 770 пунктов прибыли.
В 16:50 4 февраля 2011 г. мы вошли в длинную позицию по фьючерсу на индекс РТС. Чуть ранее был пробой предыдущего минимума, и мы использовали максимум свечи 16:49 как уровень для открытия позиции (рис. 58).
РИС. 58
1. Покупка по 192 040.
2. Стоп на 191 755.
3. Цель на 192 850.
При достижении промежуточного уровня в 192 400 мы закрыли часть позиции и перенесли свой стоп на безубыток.
В 17:13 мы закрыли свою оставшуюся позицию и получили прибыль в 810 х 0,5 + 360 х 0,5 = 535 пунктов на сделку.
Модель «1-2-3 разворот»
Цены растут или падают в рамках тренда. Потом идут слом тренда, откат цены и повторный заход. Во время второго захода цены не могут достичь своих экстремальных значений, что представляет собой потенциальную возможность для входа в рынок (рис. 59).
РИС. 59
Критерии для модели «1-2-3 разворот», взятой из книги Трейдера Вика, заключаются в следующем:
1. Пробой линии тренда.
2. Откат цены и неудавшаяся попытка повторного захода на экстремальные значения цены.
3. Продолжение встречного движения с пробоем уровней поддержки или сопротивления.
Не обязательно, чтобы точки 2,3,4 рисовались на соседних барах. На практике между точками могут помещаться до нескольких баров. Чем больше времени ушло на формирование паттерна, тем сильнее будет последующее движение.
Trade:
После прорыва линии тренда и отката цены наблюдаем за силой восстановительной тенденции. Если цены не способны продолжить движение, а развернулись и пошли в обратную сторону, то ждем пробоя минимума предыдущего отката и открываем короткую позицию по пробою или по закрытию бара, если закрытие бара оказалось ниже уровня поддержки. Для длинных позиций – зеркальный подход к открытию позиции.
Target:
Мишень, по мнению автора паттерна, находится на уровне диапазона фигуры, отложенного от точки пробоя. Но закрывать позиции мы можем разными способами или их комбинациями. Можно закрывать позиции при возникновении встречного сигнала. Если динамика цены вас не устраивает, то тоже можно закрыть или всю позицию, или ее часть. Можно закрывать позицию при достижении ценой уровней сопротивления или уровней по сетке Фибоначчи, закрывать полпозиции при половине движения до цели.
Stop:
Стоп ставим выше максимума последнего свинга.
7 февраля 2011 г. в обед очень долго рисовалась фигура на фьючерсе на индекс РТС на минутном графике (рис. 60).
РИС. 60
1. Покупка – 190 115 пунктов.
2. Стоп – 189 630 пунктов.
3. Первая цель – 190 450 пунктов.
4. Вторая цель – 190 750 пунктов.
После входа в рынок цена очень резво достигла первой цели, и мы закрыли 50 % своей позиции. Одновременно перенесли свой стоп в зону безубыточности. Чуть позже он сработал. Итогом мы имеем 335 пунктов на полпозиции.
8 февраля на минутном графике фьючерса на индекс РТС образовалась фигура 1-2-3 (рис. 61).
РИС. 61
1. Покупка – 189 525 пунктов.
2. Стоп – 189 160 пунктов.
3. Цель (откладываем цель на величину фигуры, отложенной от точки пробоя) – 190 100.
Рынок очень быстро достиг нашего таргета, и мы зафиксировали прибыль в 575 пунктов.
Модель «Труба»
Модель «Труба» похожа на две параллельные палочки. Это два почти одинаковых бара, идущих один за одним и встречающихся на ценовых экстремумах. Первый бар является резким скачком цены, а затем следует еще один всплеск по крайней мере на ту же длину, но в противоположном направлении. «Труба» визуально легко видна на графике. Модель также встречается и на внутридневных графиках, но она более надежна на дневных и недельных графиках (рис. 62).
На этой модели открываем позиции в противоположном направлении от текущей тенденции. Модель встречается редко, но является одной из самых лучших моделей для торговли.
Trade:
На росте, если цена опускается ниже нижнего минимума одного из двух баров, открываем короткие позиции. Для длинных позиций то же самое, только используем максимум баров.
Stop:
Стоп ставим на другой стороне модели.
Target:
Первая цель откладывается на величину самого длинного бара в этой модели от точки входа. Вторая цель настолько же превышает первую.
РИС. 62
Модель «80–20's»
Эта модель была описана Ларри Коннорсом (Larry Connors) и Линдой Рашки (Linda Raschke) в книге «Биржевые секреты» («Street Smarts»). «80–20's» – стратегия для дэйтрейдинга. Когда рынок закрывается в верхних/нижних 10 % своего диапазона, существует 80–90 %-ная вероятность, что следующим утром он продолжит движение в том же направлении, но фактически закроется выше/ниже только в 50 случаев из ста. Это означает, что есть хороший шанс разворота в середине дня (рис. 63).
РИС. 63
Trade:
Вчера рынок открылся в верхних 20 % своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 % своего дневного диапазона. Сегодня рынок должен торговаться по крайней мере чуть ниже вчерашнего минимума. Это общая идея. Точная величина – на ваше усмотрение. Покупаем, если цена поднимется выше вчерашнего минимума.
На продажу – все наоборот.
Stop:
Стоп ставим чуть ниже сегодняшнего минимума.
Target:
Подтягивайте трейлинг стоп вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль. Позицию закрываем в этот же день.
РИС. 64
23 апреля 2009 г. фьючерс на индекс РТС открылся в нижних 20 % своего торгового диапазона и закрылся в верхних 20 % своего торгового диапазона. На следующий день мы готовимся к открытию коротких позиций, если цена пойдет ниже закрытия предыдущего дня (рис. 64).
1. На следующий день рынок открылся, и цена сразу же пошла вниз. Мы не открыли короткие позиции, так как по идее цена должна сначала торговаться выше вчерашнего закрытия. На второй час торгов цена пошла вверх, то есть некоторое время торги велись выше вчерашнего закрытия, и это укладывалось в правила формирования нашей модели «80–20». Мы открыли короткую позицию, как только цена пошла вниз и пробила уровень вчерашнего закрытия.
2. Стоп поставили на максимуме дня.
3. Сегодня цена так и не пошла вниз, но и наш стоп не сработал. Ждем следующего дня. После кивка цены в нашу сторону переносим стоп на точку безубыточности и ищем место для закрытия позиции. Это может быть как предыдущий минимум, так и уровни Фибоначчи. Так же подстраховываемся скользящим стопом.
РИС. 65
17 февраля 2009 г. цена открылась в своих верхних 20 % торгового диапазона и закрылась в нижних 20 % своего торгового диапазона. Рынок после открытия пошел вниз, но потом развернулся (рис. 65).
1. Покупаем, когда цена пробила уровень вчерашнего закрытия.
2. Ставим стоп на минимуме дня.
3. Удерживаем позицию, пока она не начала приносить нам прибыль. Фиксируем прибыль до конца следующего дня.
Модель «Моментум пинболл»
Эта модель тоже была описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашки в книге «Биржевые секреты». «Моментум пинболл» сообщит, следует ли на следующий день покупать или шортить. Этот индикатор не имеет никакого долгосрочного предсказательного значения, но для краткосрочных колебаний, на один или два дня, лучше него нет (рис. 66).
РИС. 66
Эта модель использует функцию моментума. Моментум – это разность между сегодняшним закрытием и вчерашним закрытием. Рассчитывается трехпериодичная RSI этого однопериодичного изменения. Натягиваем трехпериодичный RSI на однопериодичный моментум.
Trade:
Если RSI опускается и его значение становится ниже 30. На следующий день покупаем, если цена поднимается выше максимума первого часа торгов. Если сделка закрывается по стопам, то ее можно открыть повторно, если цена поднимется выше максимума первого часа торгов.
Правила открытия коротких позиций противоположны правилам покупки. Если значение RS1 больше 70. Продаем, если цена опустилась ниже минимума первого часа торгов.
Stop:
Стоп ставим на минимуме первого часа торгов или на максимуме, если это шорт.
Target:
Если торговый день закрывается с прибылью, то переносим сделку на следующий день. Выходим из сделки на следующий день до закрытия дня. Если цена поднимается чуть выше максимума предыдущего дня, то закрываем сделку досрочно.
РИС. 67
22 июля 2009 г. RSI опустился ниже 30, на графике получился сигнал к завтрашним покупкам (рис. 67).
1. Открываем длинную позицию на прорыве диапазона первого часа торгов.
2. Стоп ставим на минимуме торгового диапазона первого часа торгов.
3. В конце дня сделка показывает прибыль, но при этом цена поднимается выше максимума предыдущего дня. Мы закрываем сделку досрочно.