10 мая RSI опустился ниже 30, и на следующий день мы готовимся к покупке (рис. 68).
РИС. 68
1. 13 числа в первый час торгов цена скользнула вниз, но уже во второй час она стала подниматься и преодолела максимум первого часа торгов, что привело к открытию длинной позиции.
2. Стоп ставим на минимуме первого часа торгов.
3. Рынок целый день рос, но так и не преодолел максимум предыдущего дня, поэтому оставляем позицию на следующий день.
4. 14 числа рынок достиг максимума, который был 10-го, и мы закрыли позицию досрочно.
Двухпериодичный ROC
И эта модель была описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашки в книге «Биржевые секреты». Вместо однопериодичного темпа изменения используем двухпериодичный моментум. Затем рассчитаем краткосрочную точку разворота. Она подскажет, когда нужно переключиться с покупки на продажу или наоборот. Модель лучше всего использовать вместе с методологией торговли на колебаниях Тейлора. Тейлор заметил, что рынок каждые два-три дня стремится достигать максимума или минимума колебания – свинга. Можно использовать это, открывая позицию в один день и закрывая ее на следующий. Тейлор назвал их день «покупки», день «продажи» или день «короткой продажи». Для более точного определения дня разворота рассчитываем краткосрочные точки разворота, которые скажут, когда рынок собирается изменить направление. После того как моментум изменил свое направление, открываем длинную позицию на закрытии рынка, если цена торгуется выше этой точки разворота, и короткую, если цена находится ниже этой точки разворота. Выход осуществляется на следующий день.
Это очень шумная модель, дающая иногда целый ряд убыточных сделок на плоских, неактивных рынках, а также приводящая к убыткам на сильных, трендовых рынках. Поэтому стоит рассматривать эту модель, только когда значение ADX больше 16 и меньше 30.
Расчет краткосрочной точки разворота:
1. Вычитаем сегодняшнее закрытие из закрытия двумя днями ранее.
2. Прибавляем полученное значение к вчерашней цене закрытия.
На языке Метастока это выглядит так:
Покупка: Мо(2) > Ref(Mo(2), – l) AND С> (Ref(C, – 2)-C)+Ref(C, – l) AND ADX(14)>16 AND ADX(14)<30
Продажа: Mo(2) < Ref(Mo(2), – l) AND C< (Ref(C, – 2)-C)+Ref(C, – l) AND ADX(14)>16 AND ADX(14)<30
Trade:
После того как двухпериодичный моментум развернулся вверх, открываем длинную позицию на закрытии рынка, если цена торгуется выше точки разворота.
После того как двухпериодичный моментум развернулся вниз, открываем короткую позицию, если цена закрытия находится ниже точки разворота.
Stop:
Стоп ставим на сформировавшемся минимуме при покупке и на максимуме при продаже.
Target:
После открытия длинной позиции, если рынок закрывается выше своего открытия, переносим сделку на следующий день. Выход осуществляется на следующий день. В лучшем случае закрываем сделку выше максимума дня нашего входа в позицию.
После открытия короткой позиции день завершаем с прибылью, оставляем позицию на ночь и закрываем на следующий день.
РИС. 69
Стрелки на графике (рис. 69) показывают дни, где двухпериодичный темп изменения меняет направление. Если бы вы вошли на закрытии и вышли на закрытии следующего дня, вы имели бы прибыль в пять из 10 сделок. Поэтому не рекомендуется торговать этим методом на механической основе. Но если процесс закрытия позиций сделать более творческим, а именно стараться закрывать сделку, если она показывает плюс, то из 10 сделок прибыльными окажутся восемь.
Модель «АНТИ»
Опять же модель из книги Ларри Коннорса и Линды Рашки «Биржевые секреты». «Анти» – это модель продолжения, когда краткосрочный тренд будет стремиться повернуть в направлении долгосрочного тренда. В модели используется стохастический осциллятор с параметрами: 7 %К со сглаживанием 4 и 10%D (%D в программах для технического анализа, как правило, – пунктирная линия) (рис. 70).
РИС. 70
Trade:
Медленная линия %D, к примеру, растет, значит, мы имеем дело с четко выраженным восходящим трендом. Когда быстрая линия %К развернулась вверх, образуя крюк, и ее направление совпало с медленной линией, открываем длинную позицию при пробое линии нисходящего тренда или на закрытии бара. Линия тренда может быть прочерчена через вершины горизонтально, если мы имеем дело с консолидацией.
Так же, когда %К и %D формируют разнонаправленные наклоны в течение по крайней мере трех баров, устанавливаем сигнальный уровень для входа в позицию на один тик выше максимума предыдущего бара. Переносим этот уровень на максимум следующего бара, если в этом он не сработал.
Stop:
Первоначальный стоп должен быть помещен чуть ниже бара входа. Лучше выйти на стопе и повторно войти позже, чем рисковать.
Target:
Как только ваша сделка начинает приносить прибыль, готовьтесь выходить в пределах трех-четырех баров. Это краткосрочная сделка.
РИС. 71
Пятиминутный график фьючерса на индекс PTC. %D имеет отрицательный наклон, а %К делает крюк (рис. 71).
Открываем короткую позицию на пробое линии тренда.
Первоначальный стоп ставится на максимуме малого колебания.
Если вы не берете прибыль от падения, плавающий стоп должен зафиксировать по крайней мере половину прибыли.
РИС. 72
На этом графике два примера. Каждая схема образовалась после установления тренда %D и каждая имела точку первоначального стопа. Умение размещать первоначальный спящий стоп-лосс на рынке – всегда наиболее важный шаг к торговому успеху. Обратите внимание: в большинстве случаев сделка длится не более 10–20 минут (2–4 бара). Чем меньше времени мы находимся на рынке, тем меньше риска мы имеем (рис. 72).
Модель «Святой грааль»
И эта модель была описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашки в книге «Биржевые секреты». Основанная на ADX, она работает на любом рынке в любой структуре времени. Когда цены в сильном тренде делают новые максимумы (минимумы), всегда следует покупать (продавать) на первом откате. «Святой грааль» – точный метод, используемый для определения момента открытия позиции после восстановления тенденции.
Trade:
14-периодичный ADX должен стать больше 30 и продолжать повышаться. Это идентифицирует рынок с сильным трендом. Если рынок растет, но при этом на коррекции цена опускается до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней, и после того как цена коснется этой скользящей средней, – покупаем, если цена после этого пробила максимум предыдущего бара.
Если сделка прерывается защитным стопом, открывайте ее повторно, помещая новый покупающий стоп на первоначальной цене входа.
Stop:
Стоп ставим на минимуме.
Target:
После открытия позиции подтягиваем стоп по мере накопления прибыли и выходим на максимуме самого последнего колебания. Если есть предположения, что рынок может продолжить свое движение, то продолжаем удерживать позицию и подтягивать стопы.
На пятиминутном графике 14-периодичный ADX больше 30, и цена восстанавливается до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней и касается ее (рис. 73).
1. Устанавливаем уровень для открытия короткой позиции на минимуме бара, на котором было касание ценой скользящей средней. Через бар идет пробой этого уровня, и мы открываем короткую позицию.
2. Ставим стоп на максимуме, образовавшемся за эти три бара.
3. Скользящий стоп устанавливаем на уровне той же скользящей средней. Целевой уровень для фиксации прибыли ставим на уровне предыдущего минимума.
РИС. 73
РИС. 74
Видно, как на пятиминутном графике цена наколола скользящую среднюю. Мы разместили свой сигнальный уровень для открытия короткой позиции на минимуме этого бара. Но цена вниз не пошла, а стала подниматься. Переносим сигнальный уровень для открытия короткой позиции на минимум следующего бара, и так далее, пока цена не начала падение (рис. 74).
1. Открываем короткую позицию при пробое минимума последнего бара.
2. Стоп ставим на максимуме этого же бара.
3. Передвигаем скользящий стоп по уровню скользящей средней.
Модель «Три маленьких индейца»
Эта модель из той же книги Ларри Коннорса и Линды Рашки «Биржевые секреты». Она сформирована тремя симметричными пиками. Открываем позиции после того, как цена развернется на последнем пике. Входим рыночным ордером по рынку – если пытаться «выкрутить» более лучшую цену входа в позицию, то в этой внутридневной модели можно упустить прибыльную сделку. Первоначальный стоп после открытия позиции должен очень быстро переместиться к точке безубыточности. Выигрышные сделки не заставляют ждать прибыли, они вознаграждают немедленно (рис. 75).
РИС. 75
Trade:
После образования модели ждем небольшого отката и открываем позицию.
Stop:
Стоп ставим на последнем максимуме. Для длинных позиций – на минимуме.
Target:
Даже при небольшом движении в нашу сторону перетаскиваем стоп в точку безубыточности. Закрываем позицию после образования широкодиапазонного дня или на проторговке, когда ясно, что движение в нашу сторону не пойдет.
Это классический пример кульминации «Трех маленьких индейцев» в конце сильного движения. Открываем короткую позицию, как только цена пошла вниз после третьего максимума. Фиксируем прибыль после широкодиапазонного бара (рис. 76).
РИС. 76
Модель «Тоби Крэйбел»
Модель все из той же книги. Сначала рассмотрим историческую волатильность. Это просто математическое измерение того, насколько цены на том или ином рынке колеблются в течение заданного периода времени. У волатильности есть два интересных свойства: во-первых, она является весьма цикличной; во-вторых, она больше автокоррелирует, чем изменение цены. Это означает, что когда индикатор волатильности меняет направление, более вероятно, что он продолжит движение в новом для него направлении. Таким образом, если волатильность начинает уменьшаться, то она будет уменьшаться до тех пор, пока не достигнет критического значения. В этой точке цикл развернется.