Так как, удается поведенческим экономистам финансировать свои исследования, выкачивая деньги из испытуемых? Как правило, нет. Люди спохватываются, обдумывают решение еще раз и не обязательно покупают какой-то товар только потому, что на миг его предпочли[262]. Но без такого вторичного контроля со стороны системы 2 они действительно уязвимы. В реальной жизни процесс принятия решения путем сравнения альтернатив по одному свойству за раз грозит нерациональностью, которую мы и сами за собой замечаем. Если альтернатив больше, чем две, мы можем быть заворожены последней рассмотренной парой или бесконечно ходить по кругу, потому что у каждого из вариантов есть свои преимущества по сравнению с остальными[263].
Кстати, деньги из людей действительно можно выкачивать, по крайней мере какое-то время, если они предпочитают А, но приписывают В более высокую стоимость[264]. (Можно продать им В, обменять его на А, затем выкупить А за меньшие деньги и повторить весь цикл сначала.) Как вообще можно попасть в плен таких глупых противоречий? Элементарно: оказавшись перед двумя альтернативами с одинаковой ожидаемой выгодой, люди, может, и предпочитают ту, вероятность которой выше, но платить больше будут за ту, что обещает бóльшую выгоду. (Для примера подумайте про два билета на игру в рулетку с равной ожидаемой выгодой, 3,85 доллара, но разными комбинациями вероятностей и выигрышей. Билет А дает вам 35 из 36 шансов выиграть 4 доллара и 1 шанс из 36 потерять 1 доллар. Билет В обещает 11 из 36 шансов выиграть 16 долларов и 25 из 36 шансов лишиться 1,50 доллара[265]. Как правило, испытуемые выбирают А. Если же их спрашивают, сколько они готовы заплатить за каждый из билетов, за В они дают цену выше.) Это нелепо: думая о цене, люди видят большее число рядом с долларовым значком и забывают о вероятностях, так что экспериментатор, как завзятый спекулянт, выкачивает из них деньги. Озадаченные жертвы говорят: «Я просто не мог удержаться» или «Я знаю, это глупо и вы можете меня подловить, но мне действительно больше нравится этот вариант»[266]. Однако спустя пару раундов умнеют практически все. Не имеющее под собой реальных оснований бурление на финансовых рынках иногда вызывается наивными инвесторами, руководствующимися рисками и не учитывающими размеры вознаграждения (или наоборот), а также спекулянтами, слетающимися, чтобы воспользоваться непоследовательностью непрофессионалов.
А как обстоят дела с независимостью от нерелевантных альтернатив, где мы так и норовим поддаться капризной зависимости от контекста и формулировок? Экономист Морис Алле наткнулся на интересный парадокс[267]. Какой из двух лотерейных билетов вы выберете?
Несмотря на то, что ожидаемая выгода билета лотереи Powerball выше (1,14 млн долларов), большинство предпочитают играть наверняка, избегая даже 1 %-ной вероятности остаться с пустыми руками. Этот выбор еще не нарушает аксиом; предположительно, воображаемая кривая полезности загибается вниз вследствие желания избежать риска. Но взгляните на следующие два билета. А теперь какой вы возьмете?
Тут испытуемые чаще предпочитают билет лотереи LottoUSA, где ожидаемая выгода выше (250 000 против 110 000 долларов). Звучит разумно, правда? Обдумывая первый выбор, гомункулус в вашей голове говорит: «Может, приз в лотерее Powerball и больше, но, если ты выберешь ее, есть шанс остаться ни с чем. Потом будешь чувствовать себя дураком, зная, что прошляпил миллион долларов!» Но, глядя на второй выбор, он говорит: «Десять процентов, одиннадцать процентов, какая разница? В любом случае у тебя есть шанс выиграть, так что давай лучше возьмем тот билет, где приз больше».
К несчастью для теории рационального выбора, такой подход нарушает аксиому независимости. Чтобы увидеть парадокс воочию, давайте разобьем вероятности двух левых альтернатив на части, не меняя ничего, кроме их подачи:
Теперь видно, что выбор между лотереей Supercash и лотереей Powerball на самом деле представляет собой выбор между лотереей Megabucks и лотереей LottoUSA с дополнительным шансом выиграть миллион долларов при каждой из альтернатив в 89 %. Но этот дополнительный шанс заставляет вас изменить решение! Я добавил к каждому билету по вишневому пирогу, и вы отказались от яблочного в пользу черничного. Если вас уже тошнит от денежных лотерей, Тверски и Канеман предлагают немонетарный пример[268]. Что вы выберете: лотерейный билет, по которому с вероятностью 50 % можно выиграть трехнедельный тур по Европе, или ваучер на недельное путешествие по Англии? Испытуемые все как один выбирают гарантированное вознаграждение. Но что бы вы решили, выбирая между лотерейным билетом, по которому с вероятностью 5 % можно выиграть трехнедельную поездку по Европе, и билетом, по которому с вероятностью 10 % можно отправиться в недельный тур по Англии? Теперь люди выбирают путешествие, которое продлится дольше.
Психологически совершенно понятно, что происходит. Разница между вероятностью 0 % и вероятностью 1 % — это не просто какая-то там разница в 1 %, это разница между невозможностью и возможностью. Точно так же разница между 99 % и 100 % — это разница между возможностью и уверенностью. Эти интервалы нельзя уравнивать с любым другим, номинально идентичным интервалом, например от 10 % до 11 %. Возможность, какой бы малой она ни была, позволяет надеждам устремляться в будущее, а сожалениям — в прошлое. Признавать ли «рациональным» выбор, основанный на этих эмоциях, зависит от того, что вы думаете об эмоциях вообще: считаете ли их заложенными природой реакциями, к которым стоит прислушиваться, как мы прислушиваемся к потребностям в еде и тепле, или же эволюционной помехой, которую призвано преодолевать наше рациональное мышление.
Эмоции, которые мы испытываем в ответ на возможность и уверенность, позволяют под новым углом взглянуть на вероятностный выбор вроде страхования имущества или азартных игр, который нельзя объяснить формой кривой полезности. Тверски и Канеман замечают, что никто почему-то не хочет покупать вероятностную страховку (платеж по которой будет в разы меньше, но работать она будет, например, только в определенные дни недели), хотя те же люди с радостью идут на такой же суммарный риск, страхуясь от одних угроз, например от пожара, и забывая о других, например об ураганах[269]. Они покупают страховку ради собственного спокойствия, чтобы покончить хотя бы с одним поводом для волнений. Они предпочитают избавиться от страха перед какой-то одной угрозой, а не сделать свою жизнь безопаснее во всех отношениях. Это же искажение объясняет такие политические решения, как запрет ядерной энергии с присущим ей крохотным риском катастрофы вместо запрета на сжигание угля, которое ежедневно уносит многие и многие жизни. Американский закон о комплексных экологических мерах (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act, 1980) требует полностью исключить попадание определенных вредных веществ в окружающую среду, хотя отказ от последних 10 % может обойтись дороже первых 90 %. Член Верховного суда США Стивен Брайер так прокомментировал иск с требованием очистить территорию полигона токсичных отходов:
Сорок тысяч страниц документов, описывающих десятилетние усилия, подтверждают (и, похоже, обе стороны с этим согласны), что и без дополнительных затрат полигон уже настолько чист, что играющие там дети могут глотать по небольшому количеству почвы 70 дней в году без особого для себя вреда… Но там нет никаких детей, глотающих почву, потому что это болото… Потратить 9,3 млн долларов на спасение несуществующих детей — вот что я имею в виду под проблемой «последних 10 %»[270].
Я однажды спросил родственника, который каждую неделю покупает по лотерейному билету, зачем он бросает деньги на ветер. Тот объяснил мне, как несообразительному ребенку: «Если не играть, то и не выиграешь». Нельзя сказать, что его ответ нерационален: вполне возможно, что психологически выгоднее собрать портфель перспектив, включающий вероятность неожиданной удачи, чем упорно максимизировать ожидаемую полезность, полностью отказавшись от надежды на чудо. Эта логика доведена до абсурда в анекдоте. Набожный старик умоляет всевышнего: «Господи, всю жизнь я чтил твои заповеди. Я соблюдал субботу. Я читал молитвы. Я был хорошим отцом и мужем. У меня к тебе одна только просьба. Я хочу выиграть в лотерею». Небеса потемнели, молния прорезала облака, и громоподобный голос возвестил: «Посмотрю, что можно сделать». Старик воодушевлен, однако проходит месяц, полгода и год, но удача ему не улыбается. В отчаянии он снова взывает к богу: «Господь Всемогущий, ты знаешь, я благочестивый человек. Я умолял тебя. Почему ты меня покинул?» Небеса потемнели, сверкнула молния, и прозвучал глас: «Так пойди мне навстречу! Купи лотерейный билет».
Смену предпочтений провоцирует не только то, как преподносятся риски, но и то, как подаются вознаграждения. Предположим, вам только что вручили 1000 долларов. Теперь вы должны выбрать: взять еще 500 долларов или подбросить монетку — если выпадет орел, вы получите вторую тысячу. Ожидаемая выгода двух вариантов одинакова (500 долларов), но, как нам уже известно, большинство людей рисковать не любят и выбирают гарантированное вознаграждение. Теперь поставим вопрос иначе. Предположим, вам дали 2000 долларов. И вам нужно выбрать: вернуть 500 долларов или подбросить монетку — если выпадет орел, вам придется лишиться 1000 долларов. А вот теперь большинство опрошенных решают подбросить монетку. Но подбейте же цифры: с точки зрения исходов два эти выбора идентичны. Единственная разница — формулировка, которая в первом случае подает исход как «приобретение», а во втором — как «потерю». Переключите этот рычажок — и склонность к избеганию рисков летит в помойку: если риск дает надежду избежать потери, люди хотят рисковать. Канеман и Тверски приходят к выводу, что люди склонны избегать не столько риска, сколько потери: чтобы остаться при своих, они готовы идти на риск