Через неделю после регистрации брака 10 мая 1922 года молодожены вылетели самолетом из Москвы в Кенигсберг, а оттуда в Берлин. Прибыли 11 мая в 13 часов дня и остановились в дорогом отеле. 13 мая 1922 года Есенин в одном кафе встретился с русскими эмигрантами, прочитал свои стихи. Затем вместе с Дункан исполнил песню «Интернационал». Эмигранты восприняли это неоднозначно: одни аплодировали, а другие потребовали прекратить пение и с угрозами придвинулись к эстраде. Но Есенин был не из робких, он вскочил на стул и допел революционную песню до конца.
Через неделю Есенин и Дункан встретились с пролетарским писателем Алексеем Максимовичем Горьким на квартире писателя-эмигранта Алексея Николаевича Толстого, автора известных произведений «Петр Первый» и «Хождение по мукам». Там же была его жена (с 1918 по 1938), поэтесса Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая.
Позже Горький описал свои впечатления о Есенине и Дункан: «Пожилая с некрасивым лицом знаменитая женщина рядом с маленьким, как подросток, рязанским поэтом, являлась олицетворением того, что ему было не нужно». Во время обеда Айседора с восторгом отозвалась о России и провозгласила тост за русскую революцию. Горький воспринял это с неодобрением и в одном из своих писем написал: «Эта дама расхваливала революцию, как удачную премьеру. Это она зря. А глаза у нее хорошие, талантливые глаза». Здесь же в небольшой комнате Айседора продемонстрировала свое танцевальное искусство. А Есенин по просьбе Горького прочитал свои стихи. «Голос его звучал хрипло, крикливо, надрывно, — вспоминал позже Горький. — Он размахивал руками не в ритм стихов. Изумительно прочитал "Пугачева". Монолог Хлопуши взволновал меня до спазма в горле, рыдать хотелось». В заключение Горький попросил Есенина прочитать «Песнь о собаке», у которой отняли семерых щенят и понесли топить в пруд:
По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать,
И так долго-долго дрожала
Воды незамерзшая гладь.
Есенин подарил Горькому свою поэму «Пугачев» с дарственной надписью: «Дорогому Алексею Максимовичу от любящего Есенина. 17 мая 1922 года».
В свободное от встреч и гастролей время Есенин с Айседорой Дункан и с женой Толстого гулял по берлинским улицам и бульварам. Дункан удивила их одним поступком: увидев маленького сына Толстой, она опустилась перед ним на колени, прямо на тротуаре, и зарыдала. Перепуганный малыш тоже расплакался.
— Сидора, что случилось? — спросил Есенин и бросился ее поднимать.
Не отвечая, она встала и быстро пошла по улице, «волоча подол длинного платья» (воспоминания Крандиевской — Толстой). Есенин и Толстая вскоре узнали причину такого поступка танцовщицы. Оказалось, что ребенок Толстой напомнил ей ее собственного сына Патрика (1910–1913), погибшего 9 лет назад в 1913 году. Это был сын от второго гражданского брака Дункан с королем швейных машин миллионером Пэрисом Зингером. От первого брака с английским художником Крэгом Гордоном (1872–1966) у нее была дочь Дейдре (1906–1913). Дункан несколько лет жила счастливо со вторым мужем в Париже. Он полностью содержал семью (Дункан и ее детей), оплачивал все ее расходы, построил для нее концертный зал. В тот день, когда Зингер устроил в ее честь банкет, в студию неожиданно приехали ее дети. Горничная объяснила, что они поехали прокатиться по городу на машине, и вдруг захотели увидеть свою мать. Была ли это детская интуиция и предчувствие беды или простое совпадение событий, осталось загадкой. Усадив детей в машину и прикрыв их ножки пледом, Айседора вернулась в студию. Она была в хорошем расположении духа, ходила по студии с коробкой конфет и была на высоте своего счастья — у нее был богатый любящий муж, прекрасные дети, она молода, красива и знаменита (воспоминания Дункан). И в это время в студию вбежал ее супруг Пэрис Зингер с криком: «Дети погибли!», упал и потерял сознание. Она бросилась к нему, и это, по ее словам, спасло ее от шока. Вскоре она узнала подробности несчастья. Машина с детьми и горничной ехала по набережной Сены. Навстречу ей неожиданно на большой скорости выскочило такси. Чтобы избежать столкновения, шофер резко свернул к реке, и машина заглохла. Шофер, выйдя из машины, завел ее вручную. Но не успел он сесть за руль, как машина двинулась прямо на него. Он успел отскочить в сторону, а машина с детьми упала в реку. Шофер повел себя неадекватно, вместо того чтобы попытаться спасти детей, он упал на землю и стал биться головой о мостовую. А потом вскочил и побежал на квартиру к сестре Дункан, чтобы сообщить о случившемся. Только через час машину извлекли из воды. Дети были мертвы, но у девочки будто бы были признаки жизни. «Если бы я была рядом, — писала в мемуарах Дункан, — я бы спасла ее силой своей материнской любви».
После похорон детей у Дункан родился второй сын, которого назвали тоже Патриком, но он скончался в день родов. Причиной его гибели Дункан считала свое нервное потрясение: «Я носила его под сердцем, источавшим страдание», — писала она позже. Сынишка Толстой напомнил ей утонувшего Патрика. Ее привязанность к Есенину тоже объясняли его сходством с погибшим ребенком. После трагедии Зингер ушел от нее, но помогал материально. Покинул ее и злосчастный шофер. А Дункан посвятила себя полностью своей любимой работе с детьми и удочерила одну из своих учениц — Ирму.
Вскоре после прибытия в Германию у Дункан начались гастрольные поездки по стране в сопровождении Есенина, который лишился теперь возможности посвящать себя полностью своему творчеству. Сознание того, что не может заработать денег, чтобы не зависеть от жены, угнетало, вызывало раздражение и нервозность. В письме к журналисту Шнейдеру 21 июня 1922 года он пишет: «Берлинская атмосфера издергала меня вконец. Сейчас от расшатанности нервов еле волочу ноги. Если бы Изадора не была сумасбродной и дала мне возможность присесть, я мог бы заработать деньги. А она скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар, а я следую за нею с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии истерика».
Дункан тем временем всеми способами старалась помочь Есенину в переводе и опубликовании его стихов и в то же время старалась не отпускать его от себя, боясь, что без нее он найдет способ приобрести вино, которое вызовет болезненный приступ с нервным возбуждением и агрессией. Но были в их окружении и те, которые считали, что она не отпускала его одного на прогулку из-за ревности, боясь, что он уйдет и не вернется. Эту версию распространяли те, которые не понимали, что уходить ему было некуда, у него не было в Германии ни друзей, ни пристанища, ни денег. Постоянная внутренняя борьба между желанием творческого труда и ограниченными возможностями к этому расшатывала его нервную систему, вызывала душевное страдание. Употребление вина, хоть и не частое, углубляло его душевную нестабильность. Повышенная нервозность отражалась не только на его поведении, но и на его внешности. В Висбадене один из врачей обратил внимание на нездоровый вид Есенина: бледное лицо, одутловатость, «мешки» под глазами, кашель, хриплый голос. Он предупредил Дункан о том, что ему нужно немедленно прекратить употребление алкоголя, который даже в малых дозах действует на него пагубно, а «иначе у вас на попечении окажется маньяк».
Есенин поддерживал письменную связь со своими родными и друзьями, оставшимися в России. Он писал, что его приезд наделал много шума: «Все думали, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или агитатор. Мне все это весело и забавно. Они здесь все прогнили за пять лет эмиграции». Своему близкому другу издателю Саше Сахарову он писал 1 июля 1922 года о своих впечатлениях от заграничной жизни: «Здесь все выглажено, вылизано и причесано, как голова Мариенгофа».
В Германии чету нередко сопровождал поэт Кусиков Александр Борисович. Однажды он увел Есенина из гостиницы и угостил вином. Зная слабость натуры Есенина, Айседора ограждала его от общения с приятелями. Она объехала все отели и рестораны. Нашла их сидевшими за игрой в шахматы и увезла в гостиницу, но при этом, если верить журналистам, она устроила там погром: разбила посуду и люстру, заплатив огромный штраф.
Несмотря на хлопоты Айседоры, Есенин пока мало продвинулся в популяризации своего творчества, но надеялся, что впереди у него еще Франция и Америка. Он научился философски смотреть на жизнь и руководствовался изречением философа Сенеки: «Пока человек жив, он никогда не должен терять надежды». И русский поэт, заброшенный в чужой край по собственной воле, терпеливо ожидал счастливых дней.
По окончании гастролей Айседоры в Германии чета стала готовиться к поездке во Францию. Но препятствием для въезда в эту страну, где она жила последние годы, стало российское гражданство Дункан. Она обратилась за поддержкой к известной актрисе Сесиль Сорель и с ее помощью получила разрешение на въезд во Францию, куда незамедлительно отправилась супружеская пара на двух «мерседесах». После нескольких дней пребывания в Париже они отправилась в Италию. Там так же, как и в Германии, начались поездки по стране. Они посетили Рим, Венецию, Флоренцию и другие города, все это в быстром темпе, нигде не задерживаясь. Из Венеции Есенин написал письмо сестре Кате и, как старший брат, дал ей несколько наставлений: «Шура пусть будет дома этот год, а ты поезжай учиться, я буду высылать пайки, ибо денег послать трудно. Скоро я заливаюсь в Америку. А ты живи и гляди в оба. Если я узнаю, что ты пила табачный настой — оторву голову или отдам в прачки. Ты должна учиться. Обо мне и моей семье, обо всем, что интересует моих врагов, отмалчивайся. Помни: моя сила — это благополучие твое и Шуры. 10 августа 1922 года из Венеции».
В письме к Шнейдеру Есенин просит взять в «Лавке писателей» деньги, вырученные от продажи его стихов, и передать сестре Кате. По возвращении из Италии в Париж Айседора продолжает хлопоты по изданию стихов Есенина. Нашла двух переводчиков — Франца Элленса и Марину Милославскую. Вскоре стихи появились в печати. Французская публика осталась равнодушной к ним, но не потому, что у нее были другие чувства и другие понятия о поэзии, а потому, что в переводе стихи потеряли свою самобытность, благозвучие рифм. Это постаралась объяснить пораженному Есенину Лола Кинел — 23-летняя переводчица и секретарь Айседоры Дункан: «Перевод никогда не будет соответствовать Вашим стихам. Не будет так красив и звучен. Это будет новое произведение, частично переводчика, а частично Ваше». Далее Кинел в своих мемуарах пишет: «Лицо его померкло, и я почувствовала себя убийцей».